證券時報記者 吳少龍

    長期以來，深交所高度重視風險管理工作，積極探索完善風險管理模式，初步形成涵蓋事前評估與防范、事中控制與應對、事后總結(jié)與改進的全面風險管理體系，在證券監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)率先成立理事會風險管理委員會，健全完善了風險管理組織架構(gòu)。

    深交所有關負責人表示，2017年以來，全國金融工作會議明確要求把防范金融風險放到更加重要的位置，深交所黨委認真落實全國金融工作會議精神和證監(jiān)會黨委有關工作部署，多次召開專題會議研究落實風險管理工作，建立常態(tài)化風險評估機制，持續(xù)開展風險排查，成立專門負責風險管理的職能部門，明確分工，壓實責任，全面提升風險監(jiān)測、預警及應對能力，取得明顯成效，全年未發(fā)生重大風險事件。

    強化風險責任意識

    健全的風險管理機制是有效管理風險的基礎，2017年深交所進一步健全完善風險管理組織架構(gòu)。

    一是充實了理事會風險管理委員會，進一步擴大理事會風險管理委員會外部委員覆蓋面，人數(shù)擴充為20多名。委員會積極履行咨詢顧問職責，審議深交所風險管理制度和重大風險管理策略，評估可能影響市場穩(wěn)定和安全的風險，并提出相應的風險管理和控制建議。

    二是設立了風險管理部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)深交所風險管理工作，積極探索常態(tài)化風險管理工作機制。

    三是強化風險管理責任機制，制定風險管理獎懲辦法，明確風險管理獎勵的對象和標準，確保風險管理獎懲工作有據(jù)可依。

    2017年深交所共開展了兩次風險隱患全面排查工作。3月，按照統(tǒng)一部署，開展了全面排查，共梳理97項風險點，印發(fā)《重大風險清單》和《風險防控責任分工表》，形成《2017年深交所風險排查報告》。

    8月，深交所認真貫徹落實全國金融工作會議和證監(jiān)會監(jiān)管工作會議精神，再次對風險隱患進行全面排查，梳理了6大重點領域風險，并制定風險應對措施，明確責任分工，做到每項風險都有預案、每項應對措施都落實到具體部門和責任人。

    強化重點風險防控

    深交所切實落實一線監(jiān)管職責，強化對重點風險的防控，并督促風控措施嚴格執(zhí)行到位。

    一方面，加強對高風險公司的監(jiān)管，對新問題、新情況主動出擊，保持監(jiān)管敏感性，深化會員、上市公司、市場監(jiān)察、輿情監(jiān)控的監(jiān)管協(xié)作機制。在各方協(xié)同努力下，完成*ST新都和欣泰電氣退市摘牌工作。重點關注大股東所持股份高比例質(zhì)押、缺乏追加擔保和持續(xù)融資能力的股票質(zhì)押違約風險。

    另一方面，加強對風險債券的監(jiān)控，持續(xù)做好存續(xù)期債券信用風險防控工作，完善事前審核機制，從源頭上防控風險，并以信息披露為中心強化事中事后監(jiān)管。發(fā)揮監(jiān)管聯(lián)動合力，建立監(jiān)測臺賬，針對跨市場發(fā)行人跟蹤記錄其負面信息。

    同時，密切關注分級基金批量下折和定增基金到期流動性風險，督促相關基金管理人做好風險揭示、壓力測試，制定應急預案。

    此外，近年來，深交所不斷優(yōu)化應急管理體系，目前共制定了32項應急預案，涵蓋市場、技術、操作、保障等重大風險。

    2017年，深交所新制定了《自然災害應急預案》《指數(shù)業(yè)務操作風險應急預案》等7項應急預案，并對原有預案進行全面修訂，進一步明確應急責任主體、應急處置流程和分級響應機制。

    探索新的風險管理模式

    深交所積極利用大數(shù)據(jù)、文本挖掘等新技術，推進風險管理智能化，按照“重點突破，分步實施”原則，研究推動重點業(yè)務風險監(jiān)測系統(tǒng)建設。

    一是完成了債券風險監(jiān)測系統(tǒng)一期建設，實現(xiàn)從發(fā)行人經(jīng)營與財務狀況、債券評級情況、債券交易情況三個維度自動篩選風險債券，及時預警風險。

    二是股票質(zhì)押風險監(jiān)測系統(tǒng)上線，梳理了股票質(zhì)押的風險點，明確了股票質(zhì)押風險監(jiān)測業(yè)務需求，完善股票質(zhì)押風險的監(jiān)測、研判和評估機制。

    三是啟動了融資融券風險監(jiān)測系統(tǒng)、市場運行監(jiān)測預警系統(tǒng)研究開發(fā)工作。

    2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，黨的十九大報告明確提出，要健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。中央經(jīng)濟工作會議對三大攻堅戰(zhàn)進行了明確部署，防范化解重大風險是其中首要任務。深交所有關負責人表示，下一步，深交所將認真貫徹落實黨的十九大和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照證監(jiān)會統(tǒng)一部署，不斷探索新的風險管理模式，深化風險管理體制，搭建風險監(jiān)測預警平臺，強化落實風險管理責任，確保風險管理能力和水平再上新臺階。